ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Abstrak

Статья посвящена анализу ключевых проблем в управлении кредитным портфелем коммерческих банков Узбекистана и обоснованию путей их устранения. Объектом исследования выступают три частных банка - «Капиталбанк», «Хамкорбанк» и «Ипак Йули», функционирующие в конкурентной рыночной среде без прямой государственной поддержки директивного кредитования. На основе научных публикаций, аналитических отчётов и данных Индекса банковской активности Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) установлено, что, несмотря на почти двукратный рост совокупного кредитного портфеля банковской системы за 2021–2025 гг., объём проблемных кредитов вырос почти впятеро, что свидетельствует об опережающем ухудшении качества портфеля. Выявлены системные проблемы: чрезмерная отраслевая концентрация кредитов (свыше 25% у ряда крупных банков), недостаточная развитость систем мониторинга кредитных рисков, формализм кредитных договоров, несовершенство методик формирования резервов и валютные риски портфелей. На примере «Хамкорбанка» показано, что относительно диверсифицированная структура портфеля сочетается с растущей нагрузкой на резервы (с 23,9 до 29,5% чистого процентного дохода) и валютным риском (около трети портфеля в иностранной валюте); «Капиталбанк», сохраняя лидерство в рейтинге банковской активности, утратил позиции по компоненте качества активов, а «Ипак Йули» - по финансовой доступности и прибыльности. Предложен комплекс мер по совершенствованию систем мониторинга, диверсификации портфеля, приведению практики резервирования в соответствие с международными стандартами и снижению валютных рисков кредитования.