ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШ МЕТОДЛАРИ
Ключевые слова:
Банк, банк риски, кредит риски, ликвидлик риски, бозор риски, молиявий рисклар.Аннотация
Мақолада тижорат банкларида рискларнинг вужудга келиши ва уларнинг назарий масалалари ўрганилган. Мазкур иқтисодий категория бўйича халқаро ва маҳаллий миқёсда нашр этилган илмий асарларда келтирилган илмий ёндашувлар тизимлаштирилган. Тадқиқотлар асосида муаллифнинг илмий хулосалари шакллантирилган ва асосланган. Ишлаб чиқилган хулосалар асосида таклиф ва тавсиялар тизимлаштирилган.
Библиографические ссылки
Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The journal of finance, 23(4), 589-609.
Chen, N., Ribeiro, B., & Chen, A. (2016). Financial credit risk assessment: a recent review. Artificial Intelligence Review, 45, 1-23.
Homonoff, T., O’Brien, R., & Sussman, A. B. (2019). Does Knowing Your FICO Score Change Financial Behavior? Evidence from a Field Experiment with Student Loan Borrowers. The Review of Economics and Statistics, 1–45. doi:10.1162/rest_a_00888
Crouhy, M., Im, J., & Nudelman, G. (2001). Measuring credit risk: the credit migration approach extended for credit derivatives. In Risk Management: The State of the Art (pp. 87-110). Boston, MA: Springer US.
Tsaig, Y., Levy, A., & Wang, Y. (2011). Analyzing the impact of credit migration in a portfolio setting. Journal of Banking & Finance, 35(12), 3145-3157.
Timofeev, N., & Timofeeva, G. (2013). Estimation of loan portfolio risk on the basis of Markov chain model. In System Modeling and Optimization: 25th IFIP TC 7 Conference, CSMO 2011, Berlin, Germany, September 12-16, 2011, Revised Selected Papers 25 (pp. 207-216). Springer Berlin Heidelberg.
Dangl, T., & Lehar, A. (2004). Value-at-risk vs. building block regulation in banking. Journal of Financial Intermediation, 13(2), 96-131.
Aniūnas, P., Nedzveckas, J., & Krušinskas, R. (2009). Variance–covariance risk value model for currency market. Engineering economics, 61(1).
Ferreira, M. A., & Lopez, J. A. (2005). Evaluating interest rate covariance models within a value-at-risk framework. Journal of Financial Econometrics, 3(1), 126-168.
Oppong, S. O., Asamoah, D., & Oppong, E. O. (2016, May). Value at risk: historical simulation or monte carlo simulation. In International Conference On Management, Communication and Technology (ICMCT) (Vol. 4, No. 1, pp. 45-51).
Мўминова M. Тижорат банкларида актив ва пассив операцияларнинг gap таҳлили //Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка. – 2023. – С. 222-225.
Тожиев М. М. Ў. Тижорат банклари ликвидлигини таъминлаш риск бошқарувининг муҳим омили сифатида //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2018. – №. 7. – С. 14-17.
Galletta, S., & Mazzù, S. (2019). Liquidity risk drivers and bank business models. Risks, 7(3), 89.
Arif, A., & Nauman Anees, A. (2012). Liquidity risk and performance of banking system. Journal of Financial regulation and compliance, 20(2), 182-195.
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.