QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA MOLIYAVIY RISKNI BAHOLASH USULI (Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 2025)
Ushbu maqolada qimmatli qog‘ozlar bozorida moliyaviy riskni baholash masalasi parametrik Value at Risk (VaR) usuli asosida tahlil qilingan. Tahlil jarayonida o‘rtacha daromadlilik, standart chetlanish, kvantil, bir kunlik va besh kunlik risk ko‘rsatkichlari hisoblab chiqildi. Olingan natijalar qimmatli qog‘oz narxining qisqa muddatda maksimal ehtimoliy yo‘qotishini aniqlash imkonini beradi hamda moliyaviy risklarni boshqarishda amaliy ahamiyat kasb etadi.